GIFU KYORITSU University Repository: 多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース

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タイトル:	多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース
その他のタイトル:	Deriving Heteroskedastic Volatilities of Multiperiod Returns-Multivariate VAR-GARCH Model
著者:	中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi
発行日:	1996年9月25日
出版者:	岐阜経済大学学会
内容記述:	論文 Articles
URI:	http://hdl.handle.net/11207/2040
出現コレクション:	第30巻第2号

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ファイル	記述	サイズ	フォーマット
ronshu_30(2)_041_nakagawa.pdf		12.61 MB	Adobe PDF	見る/開く

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