GIFU KYORITSU University Repository: 2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測

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タイトル:	2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測
その他のタイトル:	Prediction for Heteroskedastic Volatilities of Returns during n Periods in Bivariate VAR(1)-GARCH(1, 1) Model
著者:	中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi
発行日:	1996年6月18日
出版者:	岐阜経済大学学会
内容記述:	研究ノート Note
URI:	http://hdl.handle.net/11207/2048
出現コレクション:	第30巻第1号

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