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ブラウズ : 著者 NAKAGAWA, Hiroshi
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| 発行日 | タイトル | 著者 |
| 1996年6月18日 | 2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 1995年12月15日 | Daily GARCH Effects versus Volume Effects in Nearby and Distant Nikkei Index Futures Markets | NAKAGAWA, Hiroshi |
| 1996年3月25日 | Intraday Futures Volume and GARCH Effects in Heteroskedastic Mixture Model | NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2011年2月25日 | TOPIXの日次変化率の発生過程とブル・ベア局面を持つマルコフ・スイッチング回帰モデル | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2011年8月25日 | TOPIXの夜間・日中変化率のLM ARCH・独立性・正規性・ランダム・ウォーク仮説・長期記憶性検定 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2012年3月26日 | TOPIXの夜間・日中変化率のジャンプ項を持つARFIMAX-GARCHモデル | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2004年3月20日 | VARMA-GARCHモデルの最尤推定法 : 解析編 | 中川, 裕司; 中山, 章宏; 岡山, 将也; NAKAGAWA, Hiroshi; NAKAYAMA, Akihiro; OKAYAMA, Masaya |
| 1995年9月26日 | バブルによる日経指数・先物収益率の条件付きボラティリティの変化 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2007年3月23日 | ヒストリカル・データを使った連続時間型平均収益率の罠 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2007年11月30日 | 期間が異なる2種類の連続時間型平均収益率と離散時間型相乗平均収益率の関係 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2005年3月20日 | 近江商人の末裔企業の特徴 : 主成分分析と判別分析を中心に | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2007年2月27日 | 最適ポートフォリオ選択問題 : リスク最小化問題と指数型期待効用極大化問題の融合 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2013年2月12日 | 最適参入問題における最適指値政策について | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2008年9月30日 | 授業アンケートからみる本学学生の特質 : 2007年度前セメスター | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 1996年9月25日 | 多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2001年3月25日 | 長銀・日債銀の譲渡経過 : 金融再生委員会による報告書を中心に | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
| 2008年2月20日 | 投資の主観的成功・失敗確率 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
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